[젠포트] 다양한 마켓타이밍 예시

[젠포트] 마켓타이밍에 대해서

저번에는 마켓타이밍의 기본 개념에 대해서 알아봤는데요. 이번에는 좀 더 다양한 마켓타이밍 적용 방법에 대해서 생각해보고 자신만의 마켓타이밍을 만드는 방법을 찾을 수 있도록 몇 가지 예시를 들어드리고자 합니다. 젠포트에서 제공하는 가장 기본적인 마켓타이밍 (일명 국민 MT)을 그대로 적용하는 방법도 있지만, 자신만의 마켓타이밍을 만들어 사용할 수도 있습니다. 자신의 전략 컨셉에 따라 그에 맞는 마켓타이밍을 적용한다면 더 안정적이고 좋은 결과를 기대해볼 수 있겠죠.

 

1. 국민 MT

젠포터들 사이에서는 잘 알려지고 널리 쓰이고 있는 국민 MT입니다. 주가지수의 3,5,10일 이동평균선을 기준으로, 위에 있을 때 매수, 아래에서 매도하는 방법이 기본적입니다. or를 쓰면 3,5,10일 중 하나라도 주가지수가 넘어가면 만족하게 되고, and를 쓰면 3,5,10일 모두 만족해야 합니다. 매수 시에 좀 더 엄격한 마켓타이밍을 잡고 싶으면 and를 쓰면 됩니다.

젠포트 수식 예시
국민 MT는 젠포트에서 쉽게 쓸 수 있도록 제공해주고 있습니다.
{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1 ## 3,5,10일 중 1개만 만족
{KOSDAQ_MT_and(3_5_10)} = 1 ## 3,5,10일 모두 만족

국민 MT를 응용해본다면 어떻게 할 수 있을까요?

- 매수시에만 마켓타이밍 이용하기.

- 매수시에는 마켓타이밍이 2일 혹은 3일 연속인 경우에 매수하기. (every 함수로 구현 가능)

- 매도시에는 마켓타이밍이 2일 혹은 3일 연속인 경우에 매도하기.
등등 기본 MT를 가지고도 여러 가지로 적용이 가능합니다.

2. 이동평균선 MT

국민 MT 를 변형한다면 3일, 5일, 10일 이 아니라 다른 조건으로도 충분히 응용이 가능하겠죠. 5일/10일/15일, 5일/20일/60일 등등 본인의 전략 컨셉에 따라 다르게 응용 가능합니다. 이동평균선을 하나만 써도 되고, 여러 개를 써도 됩니다. 입맛에 맞게 다양하게 응용해보세요.

젠포트 수식 예시
지수가 이동평균선 위일 경우를 수식으로 나타내면
{KOSDAQ지수_종가}/이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 1
{KOSDAQ지수_종가}/이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) > 1

반대로 지수가 이동평균선 아래일 경우를 수식으로 나타내면
{KOSDAQ지수_종가}/이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) < 1
{KOSDAQ지수_종가}/이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 1

 

3. 이격도 사용

이격도는 이동평균선과 얼마나 떨어져있는지를 나타냅니다. 단순히 이평선의 위, 아래로 구분 짓는 것이 마음에 안 든다면 이격도를 사용해 볼 수가 있겠네요. 10일 이격도가 101 이상이면 매수, 99 이하면 매도와 같은 식으로 응용해볼 수 있습니다. 참고로 이평선 MT는 이격도 100을 기준으로 하는 것과 같습니다.

젠포트 수식 예시
5일 이동평균선 이격도가 102 이상일 경우
{KOSDAQ지수_종가}/이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일})*100 >= 102

5일 이동평균선 이격도가 98 이하일 경우
{KOSDAQ지수_종가}/이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일})*100 <= 98

 

4. 이동평균선 변화율 사용

이동평균선의 변화율을 가지고 마켓타이밍을 적용해볼 수도 있겠습니다. 고등학교때 미분을 배우셨다면 개념이 어렵지는 않으실 텐데요. 이동평균선 변화율은 이동평균선의 기울기라고 생각하면 됩니다. 이동평균선 변화율이 0보다 크면 매수, 0보다 작으면 매도하는 식으로 응용이 가능합니다.

젠포트 수식 예시
10일 이동평균선 변화율이 0보다 클 경우 (기울기 +)
변화율_기간('이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일})',{1일}) > 0

10일 이동평균선 변화율이 0보다 작을 경우 (기울기 -)
변화율_기간('이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일})',{1일}) < 0

5. 지수 변화율 사용

지수가 몇일동안 얼마나 변화했는지를 가지고 마켓타이밍을 적용해볼 수도 있습니다. 주가지수가 3일 동안 -5%가 넘게 떨어지면 적용하는 식으로 말이죠.

젠포트 수식 예시
3일 동안 주가 변화율이 3% 초과일 경우
변화율_기간({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 3

3일 동안 주가 변화율이 -3% 미만일 경우
변화율_기간({KOSDAQ지수_종가},{3일}) < -3

 

6. V_KOSPI 이용

코스피의 변동성지수로 하락장에서 일반적으로 커집니다. V_KOSPI지수를 이용해서 일반적인 급락장을 캐치하는 방법도 있습니다. 다른 마켓타이밍에 추가로 V_KOSPI 방법을 섞어서 사용해볼 수도 있겠네요.

젠포트 수식 예시
V_KOSPI 지수의 5일 이동평균선 이격도가 120을 넘을 경우
({V_KOSPI_종가}/이동평균({V_KOSPI_종가},{5일}))*100 > 120

 

 

7. 수급 이용

외국인, 기관이 동시에 큰 물량을 팔아버리면 지수가 급락하는 경향이 있습니다. 이를 이용해서 외국인과 기관의 시장 수급을 기준으로 마켓타이밍을 적용해볼 수 있겠네요.

젠포트 수식 예시
외국인, 기관의 5일 순매수 금액이 +일 경우
기간총합({KOSPI_외국인순매수금액},{5일}) > 0
기간총합({KOSPI_기관순매수금액},{5일}) > 0

 

8. 기타 보조지표 (MACD, 스토캐스틱 등) 이용

여러 가지 보조지표를 애용하는 사람들도 있습니다. MACD나, 스토캐스틱 같은 지표들 말이죠. 추세의 전환을 확인하거나, 추세가 유지되는 중인지를 확인할 때 사용합니다. 기술적 지표를 신뢰하는 분들이라면 이런 것도 좋겠죠.

젠포트 수식 예시

KOSPI 지수의 MACD 오실레이터(MACD-시그널) 값이 양일 경우
{KOSPI_MACD오실레이터} > 0

KOSPI 지수의 스토캐스틱 D 값이 20보다 클 경우
{KOSPI_스토캐스틱(D)} > 20

스토캐스틱이나 MACD가 전일까진 기준값에 만족안하다가 전환되는 경우를 노리려면
조건 A -> A and not(before(A,1)) 과 같은 식으로 사용할 수 있습니다.

 

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완벽한 마켓타이밍은 없습니다. 기본적으로 마켓타이밍은 주가가 오르고 내리는 것을 예측하는 것이 아니라 대응하는 것이기 때문이죠. 각자의 전략 컨셉에 맞추어 사용하는 것이 가장 중요합니다. 평균적인 종목의 보유일에 따라 달라질 수도 있고, 또 전략 컨셉상 시장과 상관성이 낮은 종목들을 노린다면 굳이 마켓타이밍에 크게 애쓰지 않아도 되겠죠. 그래서 종종 마켓타이밍을 아예 쓰지 않는 전략을 사용하는 분들도 있습니다. 숫자만 바꿔가며 백테스팅하면서 과최적화된 결과에 매몰되지 않으시기를 바라며, 각자만의 아이디어로 마켓타이밍을 잘 응용해보시길 바랍니다.