[젠포트] 많이 떨어진 성장주 줍줍 전략

젠포트 월봉 백테스팅이 나와 주말 동안 간단한 전략을 짜 봤습니다. (월봉 백테스팅이란, 일별 변동성을 무시하고 월별 종가로만 계산하는 백테스팅입니다. 계산이 빠른 대신 디테일함이 줄어들죠. 중장기 보유 전략을 테스트하는데 유용합니다.)

전략의 컨셉은 이러합니다.

1. 동전주 제외 소형주

2. 매출,이익 성장률이 높은 주식 필터링

3. 중장기적으로 주가 하락률이 큰 주식 매수, 단기적 추세보다 중장기적 추세를 우선시해서 반영

4. 3개월간 보유 후 매도 (3개월마다 리밸런싱)

5. 투자기간 2007/01~2022/07 (15년) [수수료율: 0.015% 슬리피지: 0.000%]

보다시피 아주 간단한 전략입니다. 전략은 최대한 간단하면서도 납득 가능하게 논리적이어야 합니다. 그래야 과최적화를 피하고 어떤 상황에서든 믿고 맡길 수 있는 전략이 나오기 때문이죠.

과연 이러한 전략의 결과는 어떨까요?

아무래도 마켓타이밍이 없이 무조건적으로 3개월을 보유하는 전략이다 보니 MDD가 50%가까이 치솟은 걸 볼 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 지수와는 비교도 안 될 정도로 큰 수익률을 보여줍니다.

아마 조금만 다듬으면 변동성을 줄인 더 안정적인 수익률이 나올 수 있을 것입니다. (이 글을 본 여러분들이 직접 해보길 바랍니다.)

물론 실제로는 소형주에 대한 거래대금부족효과로 저런 비현실적인 수익률이 나오지는 않을 것입니다.

그렇다고 해도 간단한 퀀트전략이 지수를 이긴다는 것 정도는 알 수 있습니다.

즉, 퀀트를 이용하면 누구나 생각해볼 수 있는 아이디어, 간단한 노력으로도 중장기적으로 지수를 이겨먹을 수 있다는 것이죠.

물론 그 전략을 믿고 끝까지 갈 수 있느냐의 문제가 있지만..