[젠포트]시스템 트레이딩을 이용한 간단한 단타 전략

딱 1분 만에 짜 본 단타 전략

컨셉은 이러합니다.

1. 모든 종목에서 필터링 X, 마켓타이밍 적용 X (매일 모든 종목에 대해 거르지 않고 선정 가능)

2. 최근 3일동안의 고가 대비 저가 변동성이 가장 큰 종목으로 정렬하여 10종목 선정

3. 변동성이 가장 심한 09:00 ~ 09:05까지 시스템을 이용한 TWAP( Time-Weighted Average Price, 시간분산 ) 매수

4. 익절가 +4%, 손절가 -4% 로 짧게 치고 나오기

5. 당일 4%내에서 움직인 종목은 다음날 전일 종가 +1%로 매도

6. 투자기간 2017/01/02~2022/06/14 (5년) [수수료율: 0.015% 슬리피지: 0.000%]

즉, 변동성 심한 종목을 펀더멘탈 같은 건 따지지 않고 짧게 먹거나 잃거나 한다는 것.

결과는 어떨까요? 랜덤하게 익절, 손절이 반복되니 수수료만 손해를 보면서 마이너스 곡선을 그릴까요?

결과는 다음과 같습니다.

연평균 수익률 18%를 기록하면서 최대 손실은 15%에 불과합니다. 최근 3개월 지옥 같은 하락장에서 수익은 무려 +1.94%.

평균 보유일은 0.21일에 달 할 정도로 대부분 당일 매도가 되었음을 알 수 있습니다.

평균 수익률 또한 +3.87%, -3.91% 인걸 보면 대부분 익절가, 손절가로 매도가 된 것을 알 수 있고

일 표준편차는 0.92로 1을 넘기지 않습니다. 시장 상관성 또한 0.2 이하로 매우 낮습니다.

정말 간단하게 짜 본 전략 치고는 결과가 아주 준수하죠.

어떤가요? 변동성이 큰 종목에서 인간의 감정을 제외한 기계적인 시스템 트레이딩이 생각보다 위력적이라는 걸 알 수 있습니다.

다시 한번 강조하고 싶은 점은 정말 종목 선정에 아무런 필터링이 없는 전략이라는 것입니다.

그 말은, 시스템을 이용한 단타 전략에서 몇 가지의 괜찮은 아이디어만 추가한다면..?