부자가 되는 날까지, 조가치투자

2022년 7월 25일부터 실전 투입할 예정인 전략 2가지를 소개합니다. 우선 첫 번째 전략. 소형주 중에서 성장성이 좋고 저평가된 종목을 선정하여 까다로운 마켓타이밍을 적용, 보유한 종목은 빠르게 팔지 않고 가져가는 중장기 전략입니다. 백테스트 상 CAGR 54.8%, MDD 22% 정도로 적당(?) 히 만족스러울 만한 전략이나, 소형주 효과에 의해서 아마 큰 시드를 굴리기에는 어려울 듯싶네요(어차피 큰 시드가 없어서 상관 X). 백테스트랑 평균 보유일은 17일 정도고, 코스닥 소형주를 많이 가져가기 때문에 아무래도 코스닥 상관성이 0.56 정도로 좀 높게 나오는 편, 그래서 아마 코스닥 지수에 영향을 많이 받을 것 같은 전략입니다. 크게 수익이 나기를 기대하기보다, 저평가된 종목을 선정하기 때문에, ..

딱 1분 만에 짜 본 단타 전략 컨셉은 이러합니다. 1. 모든 종목에서 필터링 X, 마켓타이밍 적용 X (매일 모든 종목에 대해 거르지 않고 선정 가능) 2. 최근 3일동안의 고가 대비 저가 변동성이 가장 큰 종목으로 정렬하여 10종목 선정 3. 변동성이 가장 심한 09:00 ~ 09:05까지 시스템을 이용한 TWAP( Time-Weighted Average Price, 시간분산 ) 매수 4. 익절가 +4%, 손절가 -4% 로 짧게 치고 나오기 5. 당일 4%내에서 움직인 종목은 다음날 전일 종가 +1%로 매도 6. 투자기간 2017/01/02~2022/06/14 (5년) [수수료율: 0.015% 슬리피지: 0.000%] 즉, 변동성 심한 종목을 펀더멘탈 같은 건 따지지 않고 짧게 먹거나 잃거나 한다는 ..

주말에 심심해서 간단한 전략을 짜보았습니다. 전략의 컨셉은 이러합니다. 1. 소형주 효과를 위해 시가총액 하위 500위 필터링 2. 코스닥 3개월 수익률이 +이면 매수, -이면 전량 매도후 현금화 3. 가치주를 선정하는 기준으로 PER+PCR+PBR 종합순위를 매겨 낮은 순으로 매수 4. 분산투자 효과를 위해 50종목 매수 5. 투자기간 2007/01/02~2022/06/10 (15년) [수수료율: 0.015% 슬리피지: 0.000%] 결과는 다음과 같습니다. 최근 하락장에서의 방어력을 보면 하락장에 돌입한 후로 거의 매매를 하지않기 때문에 연초 원금은 잘 지키고 있는 모습입니다. 5분만에 짜본 전략치곤 나쁘지 않은 결과인듯 하네요. 좀 다듬으면 더 괜찮은 전략이 될 지도?