[젠포트] 2022년 하반기 실전 투자 전략 2가지

2022년 7월 25일부터 실전 투입할 예정인 전략 2가지를 소개합니다.

우선 첫 번째 전략.

소형주 중에서 성장성이 좋고 저평가된 종목을 선정하여 까다로운 마켓타이밍을 적용, 보유한 종목은 빠르게 팔지 않고 가져가는 중장기 전략입니다.

백테스트 상 CAGR 54.8%, MDD 22% 정도로 적당(?) 히 만족스러울 만한 전략이나, 소형주 효과에 의해서 아마 큰 시드를 굴리기에는 어려울 듯싶네요(어차피 큰 시드가 없어서 상관 X).

백테스트랑 평균 보유일은 17일 정도고, 코스닥 소형주를 많이 가져가기 때문에 아무래도 코스닥 상관성이 0.56 정도로 좀 높게 나오는 편, 그래서 아마 코스닥 지수에 영향을 많이 받을 것 같은 전략입니다.

크게 수익이 나기를 기대하기보다, 저평가된 종목을 선정하기 때문에, 만약 시장이 빠지더라도 좀 덜 빠질 수 있지 않을까 하는 기대가 있는 전략입니다.

최근 2년간의 성과는 대략 이러합니다.

21년 수익률 99.69%

22년 수익률 5.62%

22년이 정말 여러모로 많은 전략이 무너진 해입니다. 그래도 와중에 양전하는 모습이 희망적이네요. 앞으로의 시장이 어떨지는 모르겠지만, 시장보다는 나은 성과를 기대해봅니다.

두 번째 전략.

기본적으로 모멘텀이 살아있는 종목 중에서, 거래량과 주가의 관계를 따져 주가에 비해 거래량이 살아있는 종목을 선정하여 짧게 보유하는 스윙 전략입니다.

CAGR은 45.65%, MDD는 15.22% 정도로 적당(?) 히 만족스러울 만한 결과가 나왔습니다. 평균 보유일이 3.89일로 대부분 3~5일 안에 처분하고요. 기본적으로 시장의 영향을 안 받을 수는 없겠으나, 양 시장 모두와 0.5 이하 정도의 상관성을 보입니다. 일 표준편차도 1.08 정도로 만족스러운 편.

최근 2년간의 결과를 확인해봅시다.

21년 수익률 67.5%

22년 수익률 18.22%

시장이 계속 계단식으로 하락하는 와중에 횡보하는 모습으로 희망을 주는 전략이네요. 물론 우상향을 하면 더할 나위 없겠으나, 이 정도의 퍼포먼스만 실제로 보여준다고 해도 상당히 만족스러울 듯 싶습니다. 시장에서 상대적 모멘텀이 살아있는 종목을 가져가다 보니, 무엇보다 하락장에서의 방어력을 기대해보겠습니다.