2022년 10월 국내주식 실전매매 기록

1. 중장기 보유 전략

 

 

중장기 보유 전략 수익률

9월은 시장이 안 좋았음에도 비교적 방어를 잘했다. 그러나 10월 초에 손실을 크게 입었다. 소형주지수가 크게 빠진 날이 두 번 있었는데, 그날 계좌가 하루에 -4%씩 손실을 입어버렸다. 소형주로 가득 채운 계좌이니 소형주가 떨어질 때는 분산 효과가 떨어져 당연한 결과였다. 다만 매도를 할 때 시장가 매도를 하니 슬리피지가 발생하는 것 같아 약간 개선이 필요해 보여서 10월 중순에 매도 가격 기준만 약간 변경했다. 현재 MDD -17.86%로 백테스팅 결과를 갱신하지는 않았다. 10월 중순 저점을 찍은 이후 반등 중이다. 중장기 전략에 적합한 마켓타이밍은 계속 연구 중이다.

 

 

2. 단기 스윙 전략

 

 

단기 스윙 전략 수익률

10월에는 시장 분위기가 크게 나쁘지는 않아서 오르락내리락하면서 조금씩 수익을 가져가 주는 모습. 스윙 전략은 이럴 때 빛을 발하는 것 같다. 오르락내리락하는 시장이 스윙 전략 입장에선 먹을 것이 많다. 10월 후반에는 운도 좋아서 수익을 자주 냈다. 이 포트 역시 10월 초에 큰 손실을 한 번 겪었는데, 그래도 다른 날 많이 만회를 해 주었다.

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10월까지 꽤 힘든 장을 잘 버텨냈다고 생각한다. 퀀트를 하는 사람들 사이에는 11-4 천국이라는 말이 있다. 11월에서 4월까지 평균적으로 수익률이 괜찮아서 나온 말이다. 여러 가지 매크로 상황들이 썩 좋지는 않으나, 11월부터는 분위기가 달라지기를 기대해본다.